这个人还可以再座一层相关性上的套利吗？
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违约相关性较高，高层tranch价值会下降可以理解，但不能说equity层价值会上升吧？
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比较基金经理的业绩表现，sharpe ratio和information ratio应该如何运用？
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请问，第二个选项可以用指数分布计算吗？谢谢
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这个业务是不是在贷款贬值时贬值部分由protection seller补偿？那如果贷款未贬值，而protective buyer又将总体收益给换掉了，那肯定就不会得到那么大的收益了。也就是不贬值的话，整体收益率是下跌的
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rho等于-1，为什么资产1的CDs价格高，2的价格低？为什么不能1不违约，2违约？
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讲义85页的题目，final position是怎么算的呢
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如果波动率上升，金融危机的时候，是不是可以推出Call价值上升，Equity上升？感觉和常识不符。
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讲义88页的题目，四个资产的risk contribution加起来不等于1吗
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selective tear-up of positions：老师说如果B违约，ccp可以与A直接现金交割。如果不现金交割的话不可能实现，因为ccp不直接参与交易。
这句话有没有问题？ccp不参与交易吗？ccp不是应该是参与到交易中，然后对任一参与者实行净额交易
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