为啥信用风险图不是return分布图的一半，而是下面的图

我想知道为啥市场风险用分布求出来的就是var，而是信用风险是wcl.

请问下这题的考点今年还做要求吗？在讲义的什么部分？谢谢

请问为什么interest rate swap前期和后期的图形是上升和下降的？没有听懂老师讲的。

请问下这部分，Measurement Approach – LDA，的题目在讲义上找不到对应的内容啊，是已经被去除了吗

不懂老师所讲的权重5和-4是怎么算出来

第一个选项是当标的资产价格上升时候，第二个选项是当标的资产价格下降的时候，我们面临交易对手的信用风险，是吧？

这个人还可以再座一层相关性上的套利吗？

违约相关性较高，高层tranch价值会下降可以理解，但不能说equity层价值会上升吧？

比较基金经理的业绩表现，sharpe ratio和information ratio应该如何运用？