Cindy2020-03-12 17:08:27

同学你好，这题问的是非参数法的缺点，其实咱们可以把这个非参数法往历史模拟法上对应。其实B选项和C选项刚好说反了，
Volatile data periods lead to VaR and ES estimates that are too low.如果是动荡时期的话，对应的估计出来的VaR值和ES值应该是比较大的，反过来，
Quiet data periods lead to VaR and ES estimates that are too high.如果是平稳时期的话，对应的估计出来的VaR值和ES值应该是比较小的。
D选项，Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set。 maximum loss指的是最大损失，历史模拟法就是这样的，找到了VaR值过后就没有了，不会对超过VaR值的损失继续研究，这确实它的缺点
因此这道题的答案选择D选项