天堂之歌

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FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1598提问数量:30914

老师,您好,basic valuation 为什么是减CVA,不是加CVA呢?对手有风险不是应该卖贵一点吗?

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老师,存活偏差除了会高估收益外,会低估波动率吗?

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押题,35题,这题的第二个,说的是时间成正比,实际上和时间的开跟成正比,那么计算var值比正确的要大,var值大,那更容易接受还得拒绝?

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grarp PE,63题,第一个问题,residual risk 是剩余的风险,为什么就是volatile?第二个问题,粉色部分的公式什么含义,只有理解才能记住。这题

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模考二第8题,对于spread上升,不管哪方上升的多,各自的CVA都是增加。而选项C是相对的增加减少,其实说的是BCVA的概念。答案是不是应该选B?

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SSE RSS跟讲义上的不一样 以哪个为准啊

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老师,这里面说公司的资本花费为15%,为什么在计算分子的时候并没有✖️85%?

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关于是否更可能拒绝,基础课里不是考虑拒绝域占总体的百分比么?为啥这里只是看区间的大小?

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老师,押题的第31题,按二级学的内容可以选出来,但我想辨析一下:一级第四门课的Var值估计里面,有一个implied volatility based approach,这里说的implied volatility,不等于二级volatility smile里面的implied volatility,对不?我的理解是一级说的implied volatility其实就是二级的lognormal,而二级说的implied volatility指的是actual volatility,这样对吗?略有点confuse,求解答。谢谢!

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请问老师,押题第75题,如果GC - SC = spread , 那本来的on the run 的SC 随着时间推移,岂不是越来越off the run ,因此,那条原来的SC rate 线,会越来越靠近GC,那spread between GC and SC 会越来越小。为什么我这样想不对。请老师帮忙谢谢

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