40题问的survival in first year followed by default in second year 是求joint prob 还是conditional prob 的意思？
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老师，您后， 这道题，1-0.1667是什么意思呢？
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老师，RP-RF=α＋β（RM-RF）＋ε可以得到α=RP-RF-β（RM-RF），那么β是负值时候，α值不应该是更大吗，那B的说法也对啊？
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老师，这里对于α的假设检验，是检验＞0，还是＝0，可是讲义上检验=0，即使得到显著的≠0又有什么实际意义呢？α不是能判断出＞/＜0，更有实际意义吗
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老师，这里D选项，公式里的相关系数不应该是uk与组合的相关系数吗？那么D说的uk与其他资产的相关系数不也应该是错误的吗？
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老师，标准差那一列怎么来的？
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老师，1.请问为什么CVaR加总是diversified VaR?
2.用图上我写的计算组合VaR的公式计算可不可以？
3.这两个成分不相关，undiversified VaR是不是不应该存在？
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请问怎么使用qqplot判断任意一个分布和正态分布相比较是肥尾呢？谢谢
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老师这道题是不是答案错了？应该选C吧？
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请问在违约概率较高情况下，虽然相关性增加，但也更容易违约啊，这不是类似于08年金融危机么？为什么mazz和equity更容易违约，其价值反而
升高呢？
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