请问为什么u和var带入时是去掉%的？

上一个笔记有问题，用过去的波动率调整return， r调整后 = 当前r调整前/t天前波动率*当前的波动率

HW，用波动率调整当前的return，r = r过去/r过去的波动率*当前的波动率

老师，帮忙讲一下这个式子呗？不太懂

老师，B为什么不对？是不是错在interchangeable？

请问，为什么权重相加不等于1？

在算expected shortfall时如果分位数不是整数怎么办呢？ 比如算95%置信水平下，一共25个数据，那5%*25=7.5，我是应该算损失最严重的7个数字的平均数然后再加0.5*第八个个数字么？

23分46秒这里的B 1除以S 为什么就是美元换算成欧元了？s代表的是一欧元等价多少美元的意思吗？那么后面的乘以F怎么解释？F也是一欧元等价多少美元的意思吗？

45分21秒，为什么是cost比benefit高？这里有点混乱，这里的cost和benefit指的是谁的cost和benefit?

请问老师The approximation of credit spread = (1 – RR) × PD. This implies ●ABC: 200 bps = (1- RR)/(10%), so RR=80% ●DEF: 300 bps =(1 - RR)/(20%), so RR=85% 答案的公式到底是乘以PD 还是除以PD没看懂。 而且视频讲解完全看不了，请问网校目前是否存在系统故障问题？ 好多题的答疑目前都看不了