请问老师，关于net interest margin的敏感性不对称性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是说借入方的敏感性反应滞后吗？（听视频老师好像是说asset 方之后于liability方？请问是borrowing 方滞后这样子吗）。但是如图这道题，liability方的权重是小的，所以没有很明白净息差的敏感性不对称指的是什么？虚心求教~谢谢老师；D

这里第二部的抵押物赎回来 算利息为什么要半年 他不是只抵押了三个月？

请问这个exponential spectral risk measures 算出来是干什么用的？它跟VaR有什么关系？讲义中这个0.422有什么意义？

老师，您好；Crystal老师在市场风险基础课第一讲里，当讲到非参数密度估计求VaR(95.1%)时，说的是在102和100这之间均分成10份，所以VaR(95.1%)应该就是100.2；但这里我有个疑问：VaR（95.1%）也就是significance level是4.9%；当VaR（95%）时是102，所以significance level变小（变成4.9%），它对应的VaR应该变大才对的吧？我觉得应该是103和102之间拆分，VaR（95.1%）应该是102.1？

老师好，84题整个没看明白呢

close out和walk away怎么区别

y/m，为什么不是10%/10

请问老是 repo在年化进行期限转换的时候，是days/360. 请问为什么是360而不是365，请问这里是固定许要背诵的吗？ （以及，想请问老师 年化天数的时候分母在什么时候用360什么时候用365或者250,还有分子是repo中是实际的days，bond等计算中是什么？sorry 记不清楚了，以前背过忘记惹，老师有整理的这个年化天数分别表嘛？谢谢啦

习题集100题为什么A不对呢？

习题集87题，为什么选d?regression hedge如何给出被对冲组合的波动率？