老师，第12题第二项和第三项不理解，麻烦解释下，谢谢。

老师用delt算Var的计算题，二级会多吗……一级学的都还给老师了，完全不知道各个产品的delt是多少了

老师第8题的选项A为什么不对，谢谢。

这里的SRC不会与之前方式一起重复计算了信用风险对资本金的影响吗？

老师，608题，不明白，麻烦讲一下，谢谢。题目说了long swap，但也没说了long fixed 还是float，这个不影响分析么，谢谢。

老师，609题的第四项， 10 to 1 ratio不明白什么意思，麻烦讲一下，谢谢。

请问1:06:01时刻，这个0.05的risk aversion是怎么算出来的，用0.5/（2*5）？TEV不是5%吗？

这道题为什么不能用估算法呀……EL约等于cs*EA

按照老师的解释 随着tail slices 的增加 loss大的数值占的权重会越来越大 导致Var越来越大 可是如果只选一个分位点时 就选到最大的loss 那后面再增加分位点不是会让Var越来越小吗

这道题和60题不是一样的吗，一个意思为什么答案不一样。第60题也是双方信用都恶化，但local的cva更大。这道题为什么不选a