请问1:06:01时刻，这个0.05的risk aversion是怎么算出来的，用0.5/（2*5）？TEV不是5%吗？

这道题为什么不能用估算法呀……EL约等于cs*EA

按照老师的解释 随着tail slices 的增加 loss大的数值占的权重会越来越大 导致Var越来越大 可是如果只选一个分位点时 就选到最大的loss 那后面再增加分位点不是会让Var越来越小吗

这道题和60题不是一样的吗，一个意思为什么答案不一样。第60题也是双方信用都恶化，但local的cva更大。这道题为什么不选a

268题里的C和D是什么含义呢？

这个7%怎么看出是固定利率啊，是通用的吗，swap的价格都是指的固定利率？

没听明白 是明年的surplus比今年更多 更好吧？ 那为什么是surplus1>surplus2是好的呢？ 不应该反过来吗？

老师好，这道题，为什么不能用原数据算出一个var，再除以根号下252，再乘以根号下10呢？我这样计算出来的答案是3点多，这个解法和答案的解法有何不同呢，谢谢

marginal PD和无记忆的条件违约概率是什么区别～～

什么时候…波动率用实际值，什么时候用比率