在volatility smile topic , why can’t European and American option use Delta approach? (Highlighted one red)

这道题，confidence level上升，按照VaR的公式u-zsegma，var值会变小啊，分母上的var值变小，整个式子上升才对吧？

老师第一条作为B给出现金要求的不应该是special collateral吗

左边和右边一个按照9%折现，一个按照rf3%折现，怎么理解哪个用9%，哪个用3%？

第33题，也有modified duration，为什么计算A1和L1时就不用久期了，而前边两道题在计算一年后价值时都是用债券久期算的

老师您好，operational risk一般为左偏还是右偏啊？为什么？

What is Spectral risk and distorted risk ?能用中文講解嗎？以及其差異

logistic regression And linear discrimination analysis ？有什麼分別，能分別講解嗎？

被动投资的风险并不是一成不变，原因是基准的构成是不停变化的，这里指的是质数的成分股不停的调整吗，还是说成分股的股价会不停波动

老师 609题 style drift是指什么？三选项说股票在国家之间变化 这不会有风险么 为什么不选