从64题衍生另外一个问题，foreign exchange swap和cross currency swap的定价公式分别是怎样的，两个产品一共有哪些主要区别，可以分别介绍一下吗？

66题 NII和NIM是什么

30分06秒，老师说的OTC derivatives 三点影响，第三点是所有的交易都需要上报中央交易部门，还是都不需要上报中央交易部门？

这块HS的VaR和前面讲的VaR的含义是矛盾的。前面讲VaR(1-day,95%)表示P（loss<=1万）=95%，那这里就应该是第6个数是VaR；如果是第5个数，那就应该表示P（loss<1万）=95%；等号的位置决定了VaR是第5个还是第6个~~

为什么pay var是一个箭头，receive var是三个箭头呀？

如图请问老师，由于merton model应用的BSM Model的假设，在一级的时候涉及BSM是不需要背诵d1 d2公式的，请问二级需要背吗？（因为这个公式没啥规律，不太好背 弱弱滴问一下下）。 以及，请问老师这种查表题会考吗？考的话 是给一个整张的表在考试前页自己去查，还是这样子一个小截图在图下面的题呢？ 谢谢。：）

请问44分22秒的ppt中的Daily Max Intraday Liq和Client Intraday Credit Usage这两个公式具体是什么，可以举个例子说明吗？

46题 为什么选C 图片上不是明明列的是不同类型的资产吗？

39题，能不能从头到尾解释一下这个表，比如我怎么知道这个Checkable deposits - vulnerable fund 的20m是扣除了required reserve之后的数还是没有扣除呢？

38题 B选项liquidity gap为什么不能直接用当月余额中的deposit减去loan？按照答案的算法，net的-10是属于四月份的 为什么也会用在B选项的计算中