Netting 时，正负敞口抵消，nonetting，只取正敞口，这个题的gross是对这个题而言取绝对值相加，平时就

如果是用资产收益率替代无风险收益率的话，在求call的价值时，不仅d2的公式中替换，在K折现时也替换无风险收益率吗

请问老师，在FRTB这个部分提到对IRC的修改，请问对应的是信用风险的哪个章节部分？在计算信用风险VaR值时，使用的是WCL-EL，这里面还像没有提到credit spred risk和Jump-to-default risk啊？

老师，您好。想问下A，B是一个意思吗，不都是在说向央行借钱吗？ 还是说，B选项这里只是指向cenral bank借foreign currency？（课件里）

老师，您好。想问下US dollar funding gap的lower bound什么作用？相反，higher bound好理解一点。

这里最后一句话为什么是对于放贷方是激励，对于吸收存款一方非激励？是不是说反了？

老师，no netting和gross不一样吧？记得好像有道题是netting=X+Y，Gross=X-Y

老师，两个完全相同的loan，为什么违约相关性才0.28呢，完全相同不应该是完全相关吗

请问老师。equity tranch 的size一定小于senior tranch的size吗？第二，不管任何分层产品都是这样吗？还是说只有资产证券化产品是分层的，资产证券化产品就是这样？谢谢~

请问老师我也想问 为什么不用1/1＋rf＋cs=0.8这个公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因为有信用风险，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,则选择D. 方法不一样结果不一样。请问老师这样思考不对吗？