why the answer is not B ? sharpe should be portfolio return - risk free rate (market indices)

什么叫满足次可加性，es为啥满足

什么叫满足次可加性，es为啥满足

why the answer is not 2.31% (difference between portfolio return and benchmark return) / 2.1% ??? we learnt alpha is the difference of return from book. why 0.018 / 2.1%?

老师，信用百题109，high default rate是PD高的意思吧？当PD高，Mez接近于Equity，价格高。是不是应该这样理解？

56 题 EPE ENE是从manager视角看的吧，他所在机构面临敞口是EPE 那么怎么看出他是属于fianancial institution的 ，后面那句financialinstitution不能指的就是是counterparty吗

老师，IMA是不是var的模型是自主选择的，但IMA的模型是协会给的

59题根据CVA公式，PD和Exposure都上升的情况下，为什么说cva偏低了呢？

老师，您说的alpha 是显著性水平吗？为什么啊alpha 大，type 2就下降

B选项测量信用风险的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL 这个公式的前半部分类似于WCL没有用到分散化吗