第112题 excess spread和 overcollater是什么关系，为什么excess spread减去 overcollater以后的才能给到equity ? 这里老师能讲细一点吗？’

追问 百题64 题 这里感谢老师对于plus a factor做解答，但是图2的解析说yellow区域的话 最小值是4，这个好像不太对，因为plus a factor是0～1，那么这个总的惩罚因子应该在3～4，这个4应该是最大而不是最小

追问 操作风险62 题 感谢老师的解答 对于老师给我的解答图 2，这里提到这个惩罚因子最小是 4 ，为什么不是3， 我记得是在3的基础上plus a factor 这个factor是0～1，这个总范围是3～4

60题，两方的credit spread都上升，所以计算出的C V A应该都上升才对吧？

对于衍生品来说，我方赚钱，对手方就亏钱，那么只有我方有敞口，对手方无敞口，epe 和ene如何同时存在呢？感觉还是没有理解。

What is digital swap? 跟普通swap 有什麼分別

What is naive model? Is Merton model can only do one bond at the same time ?

什麼是liquidity put,能用例子加以說明嗎？

還錢順序是 A interest - A principle -> b interest -> b principle -> c interest -> c principle 嗎？ Or return to abc interest first then abc principle?

Does WCL only measure credit risk? Or only market risk? Or both? Does EL only measure credit risk? Or only market risk? Or both? Does Credit VAR only measure credit risk? Or only market risk? Or both?