天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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像39题,出了structure of fund approach 还有别的approach么?能大概讲一下么

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FRTB中的IRC和巴2.5中新加入的IRC是一个东西吗?如果是一个东西,那为什么FRTB的IRC在计算时候取得置信区间是99%或者99.9%,而在巴2.5中的IRC只是取99.9%

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34题B选项,95%置信区间的回测相比99%的回测更不可能被拒绝没有错吧。相同观测数据的回测,置信区间越高,越容易拒绝,置信区间越低,越不容易拒绝啊

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针对54题,答案说的是平滑会使得相关的risk measures会偏小,包括波动率,自相关性和贝塔,所以为什么C选项不选呢?高的自相关性也不是平滑的结果把?

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针对老师对百题的41,老师对bi的解释为不能理解为杠杆,但是我查看原版书中(P112)的确可以理解为杠杆,请问应该如何理解?

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这个加入监管机构调整是什么意思,从数上看,是监管调整之前的数减去监管调整,得到最终的资本值,为什么这样做

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这个题可以再讲一下吗,CVA如何在IMA上做限制

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CCB和CCyB有什么不同,感觉两者都是在经济好的时候拿出一部分做缓冲

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这个题的第四个选项还是不太明白

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51题B选项和A选项不是一个意思吗?window short不也是样本不足的意思吗?

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