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FRM二级
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52题,第一选项,realized correlation到底是预先规定的fixed,还是事后真实实现的?第二选项,如果相关性上升,则说明风险上升,此时买call option on index估计赚不到钱,short individual stock的option赔钱可能大吧?
请问老师leverage ratio G-SIB buffer 在巴塞尔三定稿中加了个50%,从3%增长到4%。这是一直以来记忆的知识点。但是请问您,按照截图的讲解,是说G-SIB从1%-3.5%加了50%,如果原先是1%,那么就变成了1.5%,2%就变成了3%这样。看起来是在Basel3要求的G-SIB buffer上面加的。但是Finalizing Basel 3是说从3%变为4%是增长了50%。请问 leverage ratio G-SIB buffer 是在巴塞尔3的leverage ratio的最小要求3%基础上加了个higher-loss absorbency requirements(2%)的50%,变为了4%(但是这与截图不符合)。还是说,在introducing buffer 的G-SIB buffer中增长了50%呢?知识点凌乱求梳理,谢谢呀
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的





