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FRM二级
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请问老师common equity Tier 1 capital charge以前没算过这样的计算题,请问是考纲内的吗?其次想问 charge为什么是%的形式,不应该是个数字吗?ratio才是百分比的形式。所以没懂这个charge的分母为何和capital ratio requirement的分母都是同一个RWA的信用市场操作风险的加总。麻烦您指教
这是第61题选项C.请问老师,三大风险中的方法除了市场风险,其他的可以相互交叉着用吗?(就是银行想用哪个用哪个,想一起用也可以一起用,还是都是监管层规定的指定的?)我记得信用风险的SA和IRB之前老师讲说可以两个方法同一个银行一起用,以及请问操作风险是如何呢?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m








