请问 问题1：在PSA的图里面有一条6%（每月0.2%,30个月6%）和另一条9%（每个月0.3%,30个月9%）的线,请问二者是什么区别？是9%的提前还款率快吗？ 以及想知道这里如何考计算。 问题2：如果按照PSA, 两个月的CPR就是0.4%对吗？然后用PSA计算到的PSA中的CPR可以求得SMM. 这里SMM需要如何做处理 这个SMM是两个月的数据计算结果，如果得到一个月的如何计算呢？

老师，为什么增加confidence level后，越容易拒绝呢？比如从95%1.96到99% 2.33，肯定是1.96更容易拒绝呢

FRM二级强化段测试卷04的第25题，在计算surplus下限的时候，题目中说用95%的置信水平，我理解的这个地方应该用双尾的，也就是1.96的分位点，但是题目用的是1.645的分位点，请问老师这是为什么？

老师，请问这类型的计算是不是考试不要求了？为什么讲义里面都没有举例过？

老师，请问这类型的计算是不是考试不要求了？为什么讲义里面都没有举例过？

第五题里面，spread均值的取值为什么是（41-39）/40，能不能麻烦老师详细解答一下？

请问老师第77题，这里的risk premium题干中写的50 basis points each year, 有一个“每年”这个词，请问不应该两年都有risk premium吗？ 第二，想问您 什么事duration risk, 为什么说这么溢价是duration risk的呢？（感觉duration和y都是影响债券价格的，但是他们之间有什么联系吗 忘记了 劳烦指教啦）

请问老师这是74题。在计算VaR的时候为何不能用给的数据一年的直接算出是一年的VaR,然后再除以根号下252，这样子得到一天得到VaR,这样子用计算器算出来是2.68%。就和截图这样把均值和sigma分别除到每一天的结果不一样。lognormal也是同一个道理 不解求教。

请问老师 如下截图的考点是在哪个风险的部分里面？完全不记得这个公式了，请问需要背诵吗？ 以及，想问下您这里所谓的非交易区间是说大于和小于号的左右两边两个正负无穷的地方叫non-trade region吗？ 在中间就是有收益的这样吗？谢谢

请问老师第62题，有三个问题想分别询问一下。1. 就是short put option呀。那么价格下降是亏钱的呀 不应该是敞口上升吗？ ； 2.其次，为什么当确定是错路风险时候CVA就变大了就是大于1了呢，这个CVA的公式里没有提到相关性rho的呀（EL的计算不考虑相关性呀）； 3。请问单边CVA的公式，EE*PD*LR,这三个值是否都是对手方的数值？还是像双边BCVA中一样 LR和PD是对手方的数据，再减去我方的LR和PD的数据相乘的形式呢 麻烦老师啦