请问老师，correlation volatility 这一块，书上说在ression时最大，这题答案怎么说是在normal时候最大？

老师这题每种为什么不对

老是这题不明白，那份解释一下

老师这道题不理解可以解释一下吗

老师VaR的回测我搞晕了，有几个问题很疑惑：1、什么时候用z什么时候用区间回测？上课老师讲这道例题时说区间也可以做，并且也是同样的关键值（如图）2、例题中用z但也是用双尾关键值1.96，题目12题的答案是用z也是用1.96；

老师，这道题没有给抵押率是多少，只要算现在增加的敞口27000000与原敞口25000000的差额2000000，小于MTA ，就不用补交抵押品？ 题目给的答案看不太明白

77题B哪里错了，不是竞争吗？

为什么Screens方法下，极端值没有影响啊，不是选择前面的一些排名靠前的 阿尔法 的平均值吗，如果第一个就很大，平均值还是会大一点啊，极端值还是会拉高平均值的，怎么会没有影响

66题答案是不是应该选c

老师 关于lognormal model, 我记的笔记说这个模型所有r都变为了ln r, 请问是这样吗？但是我笔记还有写公式是dr=a*r*dt＋sigma*r*dw,化简也就是dr/r=a*dt＋sigma*dw, 那么这样的话您看这也不是ln r的关系呀 这只是变成了计算利率变动百分比的形式 也不是指数的问题呀。不太明白具体是怎样的，请老师帮忙说说吧谢谢！还有 请问这个lognormal model需要背诵相关的公式吗？会考到计算题吗？还没遇到过这个模型的题，也不知道会怎么出。还有个lognormal model with mean reversion 也是好难背呀 也不太知道怎么代入数值，请老师指教。