天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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第106题,请问选项D是什么意思?怎么理解?

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第103题请写一下计算过程,看不明白答案

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第96题为什么答案只从1年末往后折,请写一下计算公式

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第90题,请问选项D怎么理解呢?

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第71题,如果按照老师上课说的St-St-1= λu- λSt-1可以看成Y=a+bX,均值回归速度等于0.75,那为什么 λu不等于0.75*0.32=0.24呢,0.215是什么呢?

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老师,有一个答疑我没理解。是这样的,”如果有两笔交易,一笔是赚钱的,敞口是X,还有一笔是亏钱的,敞口是Y的话,那么这个Y应该就是一个负值, 如果有netting,mark to market value就是X+Y,这样一正一负就可以抵消, 如果没有netting,总的mark to market value=X-Y,由于Y是一个负值,减去负值就是加上一个正值,所以整体的总敞口增大“ 这里说的不对吧?没有netting的时候把负值算作0才对吧。怎么能是-(-XXX)这种情况呢,应该是-(0)才对吧?

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最后一点怎么理解。老师没有讲清楚。

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第68题请问C选项什么意思,为什么不对

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第60题怎么计算,尤其是p(AB)

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第34题请问我的计算错在哪,算不出答案

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