coherence确实是讲义中的内容，但本题题干中complex, difficult to interpret都是说明的复杂程度，而不是一致性，该如何理解

老师，foresight-assisted portfolio是什么意思？是哪种策略里的呢

老师，这里为什么利率上升亏欠的时候Duration是正的？没有懂。(我了解Duration=-deltaP/P /deltaY，但是不管利率怎么样都是deltaY是正的，不明白为何亏欠会Duration是负的)也不晓得是否是因为凸性，可是凸性不都是正的Convexity吗？

老师 这道题我记得上课讲的是TRS这里只要记住是“支出interest＋asset增值部分，收入Libor＋asset减值部分” 所以在这道题里asset market value decrease不应该是收入部分会增加，导致net inflow from counterparty？

老师，63页题目说的是非条件违约概率，为什么解题的时候用的公式还要除以（1-贝塔的平方），这个不是条件违约概率的公式吗？

请问指数违约那个，能否用泊松分布去解释，当k=0的时候，e^(-nanda*t)*nanda^k/k!=e^(-nanda*t)?

请问预测利率上升，不是应该保持缺口为负吗？老师这是写错了吗

请问老师为什么collateral更珍贵所以GC风险更低呢？这里的逻辑不太明白

老师，这边题干说in equities to loss 50%, 但我们在计算期末的Asset值时 用350$的asset的值乘以这个50% 作为期末的asset值是不是不合理呀

老师，这里说找smallest risk budget, 然后老师讲说要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小。可是看risk budgeting不应该是看asset allocation那一列的数字吗？（为什么是indiidual VaR呢）