老师，问题1. D.Implementation of models for situations for which the models were not originally designed.这应该是操作风险中 人选错了模型，不是模型本身的问题 所以D不应该是模型风险吧。问题2. 关于C 是Minimal runding errors. 是取整的时候取小了，比如说小数点取了两位 而其实应该取六位更好,所以是Minimal runding。 而不是minimize runding error. 所以C依据分析依然是model risk啊

红色长方框那句话怎么理解，老师上课没有讲

请问老师，这个题里面的逆向选择不应该是出现在收购资产池机构和第三方机构之间吗？为什么答案选b呢？如果出现在借贷方和收购资产持机构之间，不应该属于贷款欺诈吗？

请问老师，为什么说ghost effect的VAR突然变小慢慢变大，不会慢慢变小突然变大吗，如果退休的VAR较小进入的新数据较大呢？

周期降杠杆是什么意思呢

老师，关于第五句话。我大概能理解这句话是错的。只是 SVaR的惩罚因子也是最小是3吗？我记得就只是VaR是巴塞尔给的惩罚因子是3-4之间的，但是SVaR没有教过惩罚因子是多少呀，也和VaR的惩罚因子一样是3-4吗？？

老师，1. 关于净息收入NII, 本身是interest revenue-interest expense, 其中interest expense也就是cost of fund,所以我们考虑一系列变化带来的成本，所以包含了 embedded options, prepayment rates, loan performance, and repricing rates这四项呢？ 2. 此外，请问除了这四个是包含在NII中需要考虑的，还有其他的嘛？我打算背诵一下

589题 sharpe's style 指的就是sharpe ratio吗

老师，请问关于操作风险最后一种方法SMA的计算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 请问这里面的loss component是如何计算的？是题干会给出来的一个数字吗

老师您好，这个问题中WWRISK 和RIGHT W RISK中，对他们的定义是看是否FAVORABLE，而不是看PD与敞口的关系是否正负。我这样理解对么？我的理解是，I中明显是同向的，所以应该是WWrisk吧。