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FRM二级
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老师,课件说有three to five escalation level. 为什么我们做题时候只考虑三个,其次,应该是每个公司指定等级不一样 那么为什么会考这种题? 3 to 5,无法确定哪个level是如何设置的呀
查看试题 已回答老师,为什么Short-term tri-party repos are a particularly unstable source of financing? 有第三方作为媒介不是更稳定更安全吗?
查看试题 已回答请老师讲一下164题,第一句话说市场因子0.5不就是m=0.5吗,m是实际市场经济条件与违约的相关性呀?还有因为违约只有损失,所以可以看成和var计算类似,都是单尾,但是关于99%和1%为什么都是-2.33呢?不应该是一正一负吗?为什么k值和分位点在99%和163题里面说的非条件违约概率为1%的k值和分位点是一样,都是-2.33呢?
老师,1. 这道题对于liquidity risk的描述说是the event that in the future.....,但如果此时此刻现金流短缺需要流动性才是流动性风险吧。这句话描述成未来的事是错的吧。 此外,2. 关于funding cost risk, 这里说expected cost above the risk-free rate to receive.....,这里描述融资流动性风险只用无风险利率来衡量,说融资超过无风险利率就是funding cost risk了怎么能对呢?(事实上基本大多数融资都是利率超过rf的才对,又不能总是去用国债借钱不是吗)
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的







