天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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请问老师,这个VaR值的计算公式是什么逻辑呢?老师说不考虑miu,然后就写出这个公式。感觉没有学过这个公式呀,谢谢老师!

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请老师讲一下这个题a选项为什么对还有其他三个选项为什么不对?

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老师你好 这一段话是什么意思啊?怎么借资产变成了现金担保?

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这道题的答案没说明白,为什么是CLN而不是TRS,从题干的表述,以及答案,更像是TRS。

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麻烦详解一下CD选项涉及到的Equilibrium Theory

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老师,这道题听讲解还是没明白呀。是不是在问critical(批判性的,虽然也有决定性的adj.这个意思,但大概是在问批判性的 否定的意思吧)这个词。所以是选没被考虑的,所以选D?目前巴塞尔就是各类风险加总呀 没考虑吧interaction (讲解说得思路是D最应该被考虑)

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老师,1. PD下降,EA上升,CVA上升,是WWR还是RWR? 2. 是否是不管PD与EA如何变化,只要最后使得CVA上升就是WWR? 使得CVA下降就是RWR? 似乎重点在最后结果是否导致counterparty risk上升下降有关。还是说,只有PD与EA都上升,CVA上升(三个条件上升)才是WRR(wrong way risk)。剩下的都是RWR(right way risk)呢?

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老师. 1.这里的B,假设delta neutral是risk free的怎么错了呢?不太能理解。视频里说是没有考虑convexity, 可是delta不就是考虑一阶导的吗?为啥还要考虑convexity? 2. delta-neutral是什么意思,以及risk-neutral PD中risk-neutral是什么意思?(这几个neutral好混乱,求老师帮忙总结讲讲)3. 还有一个问题是关于A. 请问老师,是否我们可以理解为:模型假设简单了容易引入model risk, 但如果实施过程简单是好的 降低了model risk. (这里有的简单是模型风险;有的难了是模型风险,我好凌乱;(

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老师,这里第一句话是:against actual loss experience。所以说的是反对/违反真实损失数据不是吗?那么第一句是错的呀

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老师。对于员工的训练,我记得是对全部员工都要训练的呀,而且原版书也是这么说得。有其他题也是在说这个。所以D是对的吧

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