老师，您看如截图这里。对于boosting, 是如黑字描述的 对于少的观测量给予高权重？(overweight scarcer)；还是如周老师红色字写的ABCD例子，给予高的数字高权重 低的数字低权重呢？这里有些矛盾呀。此外，对红字提及的加权平均也不太理解，不知是按什么加权的？

老师，fallback provisions和fallback language是同样的意义吗？（还是说，前者是Libor存在时的问题，后者是libor消失后的问题？）

请问FRTB 和巴3是什么关系，操作风险里没有提到这块内容。 另外在介绍VAR的计算式有时会提到horizon是20天，然后又说VAR是99%，10天的VAR，这里的20天和10天分别指什么？有什么区别？

我这种做法没结果，不知道问题出在哪里？而且文中那个100m为什么是k，k的计算方式不应该是我写的那种么？另外怎么计算无风险利率和phsical rate的pd？

D 為什麼不是呢？

unsmoonthing 后 收益不变，总风险 系统风险 相关性都会增加 夏普 特雷诺 都会降低 自相关性也降低 总结的对吗？

请问老师，这个题里面计算lc的时候，它的均值5%是怎么算出来的呢？还有在这个题的最后，他加了var值，但是我在书上没有看到他加了var，到底哪个才是对的呢？

老师你好 这边不太明白姚老师讲的 “评级和置信水平有关”这一点该怎么理解呢？

请问老师，现行巴塞尔协议规定计算市场风险用的仍是10天的VAR，操作风险和信用风险用一年的VAR？是说计算VAR的时候的要求对吧，这里的10天、1年都是指window对吧？FRTB这一章中出现了好多对VaR的规定，感觉好乱，还请老师给梳理一下，谢谢！

老师您好，关于这一页内容，我有如下疑问：就是1.FRTB对市场风险资本金计算要求改成了97.5%置信水平下的ES，但同时需要采用最近12个月的极端压力情景数据来计算，那我是否可以理解为上述ES是在97.5%置信水平、Window=250天的情况下计算出来的？ 2.同时，将资产分成5类，分别是10，20，40，60，120五种流动性持有期。想问下这是否意味着上面👆计算市场风险资本金时，窗口期是否也要相应调整？或者说liquidity horizon对计算市场风险资本金有何影响。 感谢老师！