老师。1. 请问您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？视频讲解说基础班讲了，但是听过了基础班也没记得哪里讲过呀。2. 视频里面提到IRB比standardized approach对于collateral的要求更严格了，说这也很合理。请问具体严格在哪里呢？难道是IRB用comperhensive approach,而标准法用simple approach这样区分开的吗？(但是我记得讲抵押品的时候没有说两个方法强制用在什么情景下呀)。 最后，3. 还想请教老师，2021考纲对于巴塞尔2加了对于IRB计算的考察，这是2020年考纲没有的。具体增加计算考察哪里？如何计算？这些不太了解呀，我仔细学了基础和强化 虽完全是去年视频，百题加了一些题，但仍未涉及到2021的巴二的计算。

老师我有一个地方一直想不明白。这里关于credit capital的计算 讲解说是相当于UL-EL。 但我们在信用风险计算credit VaR的时候是信用VaR相当于是UL=WCL-EL. 那么这里面WCL包含覆盖EL和UL. 而现在操作风险讲credit capital为何是UL-EL呢？其中credit capital的前一项是WCDR相乘的，理解起来就是WCL-EL才对呀。UL和WCL我们都知道是两个概念。难道是操作风险这里老师讲错了吗？还是我之前哪里知识点理解错误？请老师指教

为啥虚线汇报也有CEO?

他的意思是说从整体看，加入这个loan对整体风险是比较好的，那不应该有强烈的负相关性么？这样就可以进行风险对冲了，那就是相关性强，只不过是负相关。如果相关性弱的话，那整体的风险基本就等于两者相加，这就没有风险分散化的效果了啊

老师，想请教您一下关于trading book面临的是否是市场风险和利率风险？（之前笔记记的是market risk与interest risk）.但这里视频说interest risk是banking book面对的。我有些疑惑

红颜色字体是为什么？Rm哪有什么系数？？？

老师讲的这段话完全没听懂。1、什么是不同的交易策略？在交易之前就知道什么时候是低风险、什么时候是高风险了？ 2、每一期收益分布不同，所以衡量总的一期和单个一期是不一样的。请问这句话是什么意思？能不能通俗的讲一下？？

老师，这儿对CCP赔付顺序讲错了吧？？CCP最后是CCP其他member的default fund,第二位的应该才是CCP的equity. 这里老师讲的二三位是反了的。这错了吧？

拒绝H0，只能说明alpha不等于0，未必说明基金经理有能力吧。万一alpha是小于0的负数呢？

请老师解释一下这题