老师 请问，1. 关于ULMC和ULC的计算 其中都包含了rho(default correlation) ，在计算ULMC与ULC的时候 rho是否需要用π12； π1； π2的公式先计算出rho 然后再代入rho算出ULMC与ULC? 2.关于Credit VaR，单个资产的是WCL-EL， 请问组合的Credit VaR是如何计算的？是用组合的WCL切出一个分为点(或者rho=1 用二项分布) 再减去组合的EL吗？ 3. 此外 如果rho不等于1，比如说=0.5 那么请问用什么公式呢？好像没学过rho不等于1或者0的

r是正的，为什么Basis Point Volatility Increases，这个不是σxr吗，r可能变小啊

α为什么是截距项

这道题为什么要用插值法，5%落在2.90的位置，直接用2.90不行吗

请问哪种产品的delta等于e的-qt次方来着？好像是期权？

单调性不是说风险越大，价值与收益越小吗？老师这里讲解说风险大收益高

老师，问下这里为什么是联合概率？哪些关键词需要记得？(follow by, condition on? )

一年使用252还是250天呢

老师这题B选项怎么理解呀

老师这题33倍那个怎么理解