老师，这道题答案不是D吗？就是因为有铆钉的想法了，所以不愿意表达conflict的意见。此外，还想请教您huddle bias与anxiety bias是一回事儿吗？(这两个词感觉完全无关)

老师，这里文化对长期是可变影响该如何理解？而且短期是固定影响吗？（这个可变否与长短期的问题基础和强化班好像都没有提到呀( ▼-▼ )完全不记得了）求指教

老师，视频中说在流动性风险倒数第二章用利率和久期讲了最大化公司价值的计算。想请教一下是Duration gap management里面关于net worth吗？（但net worth不是可以管理最大化股东价值吗？这不是最大化公司价值吧？）请问是哪里 完全不记得学过最大化公司价值的计算了 哭

对于a来说，显著的说明有主动管理能力。那么，对于b来说，显著的意味着什么？这两个基金的b都是显著的

请问老师convolution是什么？这部分是哪一章节的知识点啊？以及为什么C选项说模型可以确定oprational risk的原因，我觉得不可以啊？D我的理解是需要考虑不同过程所数据的损失数据的相关性，感觉没问题啊？

老师，这里说市场风险的capital是头寸乘以CCF。想请教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是从未听说也没见过这个概念呀)。请问CCF是如何计算的呢

老师。1. 请问您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？视频讲解说基础班讲了，但是听过了基础班也没记得哪里讲过呀。2. 视频里面提到IRB比standardized approach对于collateral的要求更严格了，说这也很合理。请问具体严格在哪里呢？难道是IRB用comperhensive approach,而标准法用simple approach这样区分开的吗？(但是我记得讲抵押品的时候没有说两个方法强制用在什么情景下呀)。 最后，3. 还想请教老师，2021考纲对于巴塞尔2加了对于IRB计算的考察，这是2020年考纲没有的。具体增加计算考察哪里？如何计算？这些不太了解呀，我仔细学了基础和强化 虽完全是去年视频，百题加了一些题，但仍未涉及到2021的巴二的计算。

老师我有一个地方一直想不明白。这里关于credit capital的计算 讲解说是相当于UL-EL。 但我们在信用风险计算credit VaR的时候是信用VaR相当于是UL=WCL-EL. 那么这里面WCL包含覆盖EL和UL. 而现在操作风险讲credit capital为何是UL-EL呢？其中credit capital的前一项是WCDR相乘的，理解起来就是WCL-EL才对呀。UL和WCL我们都知道是两个概念。难道是操作风险这里老师讲错了吗？还是我之前哪里知识点理解错误？请老师指教

为啥虚线汇报也有CEO?

他的意思是说从整体看，加入这个loan对整体风险是比较好的，那不应该有强烈的负相关性么？这样就可以进行风险对冲了，那就是相关性强，只不过是负相关。如果相关性弱的话，那整体的风险基本就等于两者相加，这就没有风险分散化的效果了啊