29题a为什么是对的？

我忘記了這個裏面，r是本地， 而q是外幣嗎？

老师，为什么C选项，short put在价格下跌时相当于买入？

老师，假设yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在这种趋势下，basic point volatility f分别是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并没有呈现出increase的趋势呀？

请问老师，这个题为什么应该选a？增加积极风险的行为不是属于风险爱好者吗？

为什么这里要用1-14*0 .02

老师这个题算出来均值和方差后，然后咋算呢？这个题为啥没有给临界值default threshold，但是还可以算出来？谢谢老师！

老师，请问特雷诺比率是除以portfolio的贝塔还是index的贝塔

老师您好，请问这里计算risk-neutral hazard rate时是使用“莱姆大*LR=YTM-Rf”这个公式，但是我们使用债券法计算PD时，在近似条件下“PD*LGD=YTM-Rf”。所以我想请问老师，那如果只看这两个公式的话，直接可以得出“莱姆大=PD”。为啥还要先通过市场价格计算出hazard rate，然后再通过hazard rate计算出PD这样呢？谢谢老师！

Q31题，这里完全没搞懂为什么physical asset的利率上升对PD上升有影响