Q75. 老师，这道题第五句话，说极端损失的尾部分布式右(正)偏的，可是正偏就是收益特别多 反倒损失端特别小，这感觉描述的不对啊，这种状况就不是极端损失所描述的情况了呀。我思考这里是不是应该像操作风险AMA的方法构建sererity distribution中 可以用lognormal distribution构建，所以可以理解为构建损失严重性用右尾呢？（还是理解得好勉强( ▼-▼ ) 老师这里为什么极端损失还可以展现右偏 还算是符合GEV呢？此外，同样POT也可以右偏吗？还是说 左右偏都可以，怎么描述都对呢？

Q72. 老师，这道题的A, 视频讲解说federal funds rate是most popular, 请问是因为有一张图就是FFR, GC, SC三个rate里FFR在最上面 是最高的吗？ 但是，SC(special repo rate)不应该才是most popular的吗？就像on-the-run的rate最受欢迎一样。难道请问是因为FFR, GC, SC的那张图纵轴是收益率，所以FFR收益率最高 所以理解为最受欢迎吗？（虽然我一直记的是repo市场比federal fund market更受欢迎的） 老师 请问这里该如何理解呢

為什麼33題不需要用modified duration 去計expected surplus 呢？

Q68. 老师，您看B这里 Basel3 reform提到对于credit risk设置了output floor不是吗？B这里说的input floor是上限不是吗？应该是下限 B这里错了吧

Q65. 老师，我们学习CIP的时候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 这里面右边分子上的r是美元货币的呀。老师请问是否是分子的r未必一定要是美元，应该是货币表示中"x钱/X"的分子货币？（所以这答题是110Yen/USD, 所以是公式右边是 1＋r Yen/1＋r* USD 可以这样理解吗）。此外，老师 这道题的话考察CIP但分子没有＋basis point. 是否有没有basis point都是符合CIP呢?

老师，请问一下，在基础班老师讲述CLN和TRS的不同时，有一点就是CLN可以包括一揽子资产，但是TRS只能包括一个资产。那这道题的A选项的porfolio of assets是不是不太准确。应该以哪个为准呢。

老师 ①除了model 是平行移动 其他模型都不是平行移动的是吧 ②model 1 volatility 为什么是恒定的 题目的volatility 不是 basic-point vol

其他四个都没考虑？哪四个？？？

老师您好，TEV这个怎么是由客户决定的呢？这应该跟IR一样是基金经理决定的呀？

老师好，请问c选项后面半句对吗？我记得好像是auction结束后special spreads迅速下降，但不知道是不是在下次auction前达到最低