习题集612题为何t小于2，这个2怎么计算的？另外为何H0是difference in sharpe ratio is zero答案？

Q2. 老师 请问这道题用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR还是diversified VaR呢？感觉这样的做法完全没有考虑五笔现金流之间的相关性，也就是C 5 2个相关性。请问这是理解成undiversified VaR吗？

请问在我拍的第二个图片里面的这两个公式是不是就相当于，单个资产的编辑在险价值就可以替代夏普比率分母上的在险价值来计算？那么这个题可不可以直接用夏普比率来计算？比如说a，就用9%除以20%这样计算？

76题a选项为什么远期可以用即期映射

烦请老师解释下C选项，为什么增加对手方CVA会增加本方RWA？

21.III前半句是对的吧，都有scale和tail参数啊

老师你好 我想请问一下之前课上说相关系数上升 index会下降的比个股更多 所以buy correlation= long put on index+short put on stock 可是59题的第二句话的标的却是看涨期权 这是为什么呢？

GEV distribution 和Block maximal method是什么关系？广义帕累托分布和POT又是什么关系？后面的抽样方法？前者是对应的抽样方法所形成的数据分布吗？

20题D选项，我是这么理解的，99%VAR，在6周30个交易日的情况下，30*0.01=0.3<1,这样不出现一次是正常的，而非保守。这样有问题吗？

第四句话为什么是对的？