75题，有以下问题。A选项：short bond 是什么意思，如果是卖掉债券 ，could enter into a repo to borrow the cash,老师说错在enter a repo，应该是逆回购，这点我不认同；；C选项，文中说融券，金融机构应该buy repo ，而不是sell，我认为错了；；D选项，货币市场基金，有钱，想要投资短期流动性资产，应该是enter repo ，并作为回购的买方，而不是向老师说的那种逆回购，因为逆回购不是要买特定债券么？所以我认为D是证券的

老师你好 第20题的d选项 我好像隐约记得以前哪里讲过 var model是需要三四年的样本数据量来验证的是嘛还是多少年？

请问47题的A为什么不对？

老师，（模考1的33题）这里是站在0时刻，即buy bond的时间，那么3个月后做repo，从现在开始6个月后回购bond，所以repo的期限应该是3个月吧？

老师好，25题我没太明白买了cds之后的敞口会发生什么变化。我是这么想的：IP如果在和AC的交易中赚到了钱，设为E，那么IP的exposure就等于E。IT的exposure=0，因为他已经在期初收到保费了，所以A正确。假如AC违约了，IP的exposure还是E，但不是来自于AC，而是来自于IT，因为IT要赔付。这么理解对吗。B选项：正确说法是AC的credit spread上升会影响IP的exposure，但是IP挣的钱没发生变化呀，为什么exposure会变呢？

第38题为什么期初一笔cf就能提供liquidity呢 如果是为未来提供liquidity岂不是ladder这种每期都有cf的更合适？

巴塞尔协议Ⅰ中的用于市场风险计量的Internal models approach公式中的SRC在题目中是直接给出还是有另外的计算方式？

老师，请问这里的credit curve是指什么？周老师说利率期限结构？感觉怪怪的。 标蓝这部分应该怎么理解呢？

想问下老师这道题的A，假设如果是merton model的话，N（-1.96）=2.5%的话，那意思是说是单尾？请老师解释一下单尾双尾的问题，谢谢！

债券的空头怎么会是支出coupon的呢？保险公司不就类似于债券的空头，明明是一直在收取保费啊。