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啊同学2021-05-07 22:38:11

请问在我拍的第二个图片里面的这两个公式是不是就相当于，单个资产的编辑在险价值就可以替代夏普比率分母上的在险价值来计算？那么这个题可不可以直接用夏普比率来计算？比如说a，就用9%除以20%这样计算？

回答（1）

Adam2021-05-08 20:35:55

同学你好，
这只是近似分析方法。
这题，不可以替代的。
实际上在调仓的时候，关注的是excess return与mavr的关系

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