天堂之歌

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FRM二级

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陈述1中的volatility也是指趋势项引起的总的短期利率的变化吗?另外比如CIR模型,说basis point volatility是短期利率的增函数,这里的短期利率指的是根号r里的r吗?

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陈述2,波动率指的是波动项引起的r变动,这个不是指的波动项里的西格玛吧?西格玛是收益率的波动率吧

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习题册106题,为什么B选项说法是错误的,答案解析说Model1只是解释了一个近期的变化,是什么意思?另外D选项说法为什么是正确的?不明白D选项的意思。

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习题册105题,为什么II是正确的,Vasicek model的公式中volatility是常数项

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这里老师公式是不是写错了?

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这个地方 variance下降的亏欠时候 为什么是index下降的更多 component上涨的更少?variance 下降 那pay var 不是应该是下降的少?没理解哦

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书本上的数字有错

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Mikey/Mitigation of Counterparty Risk. 1:17:00, 资产组合价值为正数,那么required Capital是不是要求对手缴纳的?而不是而不是自己要缴纳的?

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为什么这里投资公司法和发现欺诈是同向关系。而下一页有大客户是反向关系。 如果按投资公司法注册的公司,更容易发现欺诈,那应该是预测欺诈发生的可能性更低才对。就像老师后面在提到大客户时说,有懂的大客户监督,就更不可能发生欺诈,这里应该也是一样的才对

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这张图的知识点听得我完全分不清楚角色,还有每个情况下各自怎么操作。

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