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FRM二级
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不理解这道题,为什么算出来最多能亏-3.5这么多,就能同等认为能赚3.5这么多?VaR = -3.5m(以95%置信水平)不是意味着: 在95%的概率下,不会亏超过3.5m。或者说收益(R) ≥ -3.5m,概率为95%吗?怎么变成≥3.5m了?
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 老师好,请解答下此题,谢谢。
