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幸同学2025-05-21 21:15:17

想问一下如果题干光说是巴塞尔2中的内部评级法 我可以直接推出在这个方法下是百分之多少的var吗 这个方法对应的是什么风险呢 因为知道是什么风险我才能知道是多少置信水平下的var

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回答（1）

Michael2025-05-22 12:32:51

可以的，basel II的内部评级法中市场是10天的99%的VaR，操作和信用都是1年的99.9%的VaR。

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