不对啊，t1债券价格折到t0.5不是两个利率都得用吗，0.5到1的时候利率往上一个价格往下一个價格，不应该975.13*q/一个利率+979.43*q除另一个利率吗？

D从属关系又咋啦，反正连compliance可以在本公司或者外包，从属不就相当于在本公司

这个有sigma A和ρ了直接乘就好了

C项为什么不对？什么是负的自相关性？

用VAR为什么不考虑权重呢？

UCVA应该还✖️存活率呀?

第二个选项严谨来说应该是unexpected loss吧，不能是loss吧

Pd＝cs/1-RR，为什么不用这个公式?而是结果作为hazars rate 再求一次PD?

C为什么不对呢？在压力情景下，停止高风险业务为什么是错的呢？

老师好，从课程内容的先后设置上，1）为什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感觉mapping好像也是measuring的一部分；2）或者说第一部分讲的是单体VAR，mapping里面讲述如何分析计算组合VAR的角度来考虑吗？谢谢