严同学回答（1）
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黄石2025-07-16 10:01:37
黄石同学你好。这道题问的是如果你使用generalized Pareto distribution来估计shape parameter，那么肥尾意味着什么。Generalized Pareto distribution是与POT方法挂钩的分布，在POT方法下，损失超过阈值的部分会随着阈值的上升而趋于generalized Pareto distribution。注意肥尾的时候参数取值为正，这个当做定义背过即可。具体来说，经推导可证POT中的shape parameter = GEV中的shape parameter，而如果损失数据本身存在肥尾的话，那么又可证其最大值会随着样本容量趋向于无穷而趋于shape parameter > 0的Frechet分布。
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