老师您好，这一题的foreign exchange有起初和期末两次现金流交换，而cross currency swap除了起初和期末，在期中也会有coupon的CF所以exposure会更高，所以最上面一条线就是cross currency swap而不是foreign的，是这么理解吗？

surplus的标准差计算式为什么还分别乘了A的平方，L的平方以及AL？

老师，C说的是一个交易对手转移到别的交易商银行，只有一个交易对手，怎么会造成危机呢？

所以，老师，cvar 是以金额为单位，而不是以百分比为单位的吧

不是支浮动收固定吗，为什么是减去固定利率得到value

Ycmt是半年期，为什么还要除以2呢

百题 流动性 中的 第 12题， 为啥后面 借的6m不算在负债里面呢

sc主要是用来做空的吗？

老师好，如果A、B这样有netting的，最后算出来小于0的话，敞口就是0对吗？

Swap不是收固定支浮动吗，为啥即期利率大于固定利率的时候是赚的