老师，对于47题，有几个小的疑问。对于A，他说股票市场中性的策略是有一个低的相关性。不应该是有一个趋近于0的 beta吗，说低相关性是不是不太准确。另外对于B，他只说了gamma，不考虑Vega或者convexity吗？

老师，37选9.8是不对的吧。你要拒绝关键值，t=9.83，如果要拒绝怎么能小于9.83这个数呢？应该选C才对吧

老师 ，请问第24题 ，为什么不用最后一列的数据相减呢？而且我觉得组合的VaR值不能直接减去单个资产的VaR值吧，只有在相关性为1的时候才能直接加减吧，但这题也没说相关性为多少 。

老师好，这道题为什么不用第二期的指数分布减去第一期的指数分布

老师好，能在解释一下2吗，没听太懂

100页最后一段最后一句话如何理解…in a recession

老师，这道题对应公式书里出现过吗

老师好，我想问一下这里面计算器计算的p1=1,p2=1是什么意思，一级学的有点忘了

不是说代理人要求不能short，导致异象吗，为什么这里c不对？

老师 这里的F和K是相等的么