在讲市场风险的时候讲到，银行把资产分为trading book 和bank book. 那么计算总的市场风险的时候是分别计算trading book的VAR和bank book的VAR， 然后在加总？

Q66. 是否每种情况下都是先给senior 再给mezzanine 再给overcollaterlization account 最后给equity？overcollaterlization一定会在equity之前，是吗？

Q60.麻烦老师讲解下D选项的意思 以及这么做对解决系统性风险的作用

Q57. D选项里，当threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假设threshold尽可能高，所以threshold理论上越高越好？）

Q28. 麻烦老师看下我的理解是否对：一开始ADB的spread比HIP大，所以CVA是由ADB给到HIP，之后两者的CS都上升了，CVA还是由ADB给HIP，但因为此时HIP的spread上升的更大，所以CVA相比之间支付的要少一些。这里的DVA也上升是为什么呢

这个i-spread是哪里的知识点呀？可以帮忙整理下所有和spread相关的计算以及含义吗？

有简单一些的解法吗我是目测估出来的

这一题算t=2与t=1之间的volatility change为什么不是两个volatility term相减(sigma 2*dw - sigma 1*dw)，而直接用的t=2时间的sigma 2*dw?

模考1-63， 题目解析是用次数的平均值*金额的平均值，这个是什么原理？讲义中那个部分有讲到？

对冲基金是WWR这里还是没看懂。对于对冲基金而言，当PQR信用质量下降时，HJK违约概率上升（因为他俩高度相关）。同时，HF（“我”）向HJK买了一个put，此时利率上升，put价值上升，exposure上升（这个exposure是对HF还是对HJK？），就是WWR了，这个理解对吗？我们在判断是WWR还是RWR的时候，PD是说对手方违约概率，exposure是说对于“我”的，对吗？