天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1664提问数量:32425

请解释一下密卷Q80,对四个选项的理解都不是很清楚

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这些指标要背吗

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请老师讲解下协会模拟题第68题,没看懂,这是哪个地方的知识点?

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模考1-80,该题是计算ES,模考题47也是计算ES, 47题是加总损失除以6, 80题是否也可以用同样的方法?如果不可以,为什么?80题解析是除以5%,这个怎么理解,

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为什么是B选项

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老师,最后一页,当道琼斯指数上涨时,相关性到底是上升还是下降

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老师,麻烦讲一下这个PE上的题目,强化班的讲义我根本没找到这个知识点,什么i-spread,z-spread

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1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 这里是某个time point 的6种可能的scenario, 最多只能求EE,如何求EPE?

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老师,这题图二是给的答案,图三是我的做法。两个答案都一模一样。我这样做是不是错了呢。主要是这题也没提到指数分布的事情,反倒说了risk-neutral probability,很让人联想到PD的2个精确式一个近似式那些公式。

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老师这个最后的提问我有点儿没明白 我的理解是题目问的是还有哪些风险存在 这个supported为什么表示被对冲掉的风险呀

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