请问老师，model1和model2里的basis point volatility和yield volatility都是σ？

这题出的不严谨，应该区分实际收益率还是预期收益率

这里是不是写反了，买成长股买成了价值股，再卖出变成了成长股

87页More generally, the swap's VaR will converge to zero as the swap matures, dipping…这句如何理解

85页 Or a series of…same forward rate.这句话如何理解谢谢

为什么双边cva的近似估计不考虑存活率？

老师我这里没明白为什么x违约概率是0.2-0.1，y的违约概率是0.3-0.1.

为什么信用损失等于预期损失，credit var就为0。。。。。。

B为啥不对，presence不是存在的意思吗？

为什么不是profit（+）/loss（-）