为什么convexity随着maturity的增加而增加

为什么外汇产品的真实分布是fat tail

为什么10天的var等于根号十乘以一天的var

T平方的公式是不是错了？少乘了贝塔。。。

请问老师，单因素模型，conditional的E（α）=m？为什么conditional的ρ=0？

1.从计算过程来看 ，计算的应该是0-1的收益，但是题干哪里体现是0-1的收益？2.PPT中0.90909=1/（1+10%），视频讲解说的是1/（1+10%+0.2%），该以哪个为准？折现时要不要考虑风险溢价，为什么？

null hp a=0能在解释一下为何是拒绝基金经理的claim吗？

老师好，还请解答下此题，谢谢

请问老师，CMT在t0是否交换？有没有可能t0的实际利率比约定的fixed rate低？

老师，上面讲低风险异象时β和R负相关，下面数据研究证明中β和R相关性有正有负，描述一致吗？