这道题的几个选项能不能重新讲一遍

老师 请问这个部分 上面的例子说70刀的损失消失 顶替它的是个100刀的损失 可是在这种情况下 无论算99%VaR 还是95%的VaR 计算结果都没区别呀？

请问老师，第二问risk weight怎么做？

请问老师，解析这里①带入②后，为什么可以剔除α？

请问老师，low volatility strategy是什么？选项a的解释在讲义里有相关表述吗？

请问老师，选项a的解释里为什么要÷1.02，那是什么？

这里severity modeling，对应GEV的fattail分布不是Frechet么，这里写的Weibull是瘦尾吧。

请问老师，这题计算VaR为什么不是用-（μ-zσ），而是直接VaR=zσV，并且不考虑ρ？

请问C选项，FRTB标准法中计算ES的公式里不是有相关系数ρ吗，为什么说不考虑分散化效果呢？

请问老师，选项a的解析里说的delta sensitivities是什么？