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FRM二级
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关于选项A,对于敞口上升的解释不太理解,通常情况下保险赔付不都是之后,违约方的支付对象应该转移给保险公司吧,这个时候投资者的敞口应该没有啥变化呀。WWR最关键的还是看CVA的变化吧,在这里PD上升,敞口不变,那么CVA应该是变大,所以才是WWR吧。
查看试题 已回答第三句的意思是不是这样:pay fixed on index (then receive floating on index), receive fixed on individual (then pay fixed on individual)
查看试题 已解决LVaR = VaR + LC =30×100× |2-2.33×3%|+0.5×(0.5%+2.58×1%)×30×100=195.90,VAR的负号需要处理吗,答案算出是C,请解释一下符号的含义吧
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?



