这个在讲义中没找到，今年考纲有要求这个吗

老师好，请问D选项为什么不对，已经经过了回测说明要原假设了，这个不就是我们一直用的判断好坏模型的方法吗，为什么这里又无法confirm了？

什么叫均值方差效用

老师好，请问这个解析里面说的在95%的置信水平下，落在预测范围之外的观察值【不应超过1个】 （期望值仅为观测值的一半）。在此模型中，有两个观测值超出了预测范围，这与95％置信度不符。 该模型与回测结果不相符。回测只适用于未发生重大变化的投资组合。【不超过一个】是通过exception=np=10*0.05=0.05约等于出来的这个1吗？谢谢

麻烦老师再解释一下第6点

麻烦解释下这道题吧

请问老师，这题的d降低回测的置信水平不就是降低回测力度吗？怎么会降低2类错误的概率？

请问老师，讲义有net-zero的相关表述吗？

请问老师，讲义里有SAI XAI的相关表述吗？

老师好，请问是不是可以这样理解：GEV中extreme values服从的是generalized extreme value distribution,而POT中超过threshold的excess loss服从的是GPD，谢谢。