想请问这道百题中的题目，答案是A，能理解按照Poisson分布来建模违约次数得到A这个数，但想问一下为什么不能看作是Binomial分布呢？组合中10只债券也是独立的，如果看成n=10，年违约概率20%的二项分布，那么一个违约的概率就应该是10*0.2*(0.8^9)=26.84%，也即B选项了，想知道这个思路为什么不对？

这里是不是讲错了

老师，这里说exception不会小于0，所以看分布0为分界的右侧，0的左侧是潜在犯错的区间，但是exception也不可能落在左侧呀，不落在左侧也就没所以的潜在犯错咯了吧？

能解释一下这道题吗？

请问老师，abd的答案解析关于risk plan的总结，讲义有相关表述吗？

老师在解释C选项时说在要求水平之下时，银行仍然可以做业务，那不时说吗A选项是对的吗？为什么A错了

麻烦老师解释下B选项，关于模型1，短期平坦，长期项下倾斜

关于选项A，对于敞口上升的解释不太理解，通常情况下保险赔付不都是之后，违约方的支付对象应该转移给保险公司吧，这个时候投资者的敞口应该没有啥变化呀。WWR最关键的还是看CVA的变化吧，在这里PD上升，敞口不变，那么CVA应该是变大，所以才是WWR吧。

第三句的意思是不是这样：pay fixed on index （then receive floating on index）， receive fixed on individual （then pay fixed on individual）

LVaR = VaR ＋ LC =30×100× |2-2.33×3%|＋0.5×（0.5%＋2.58×1%）×30×100=195.90，VAR的负号需要处理吗，答案算出是C，请解释一下符号的含义吧