bid-ask spread就是offer-bid吗

为什么var值服从正态分布就可以算TEV了呢？market risk里面，如果一般用non parameters方法算的var不可以用是吗？

这道题不需要把证券的总价弄成一样的吗，然后再进行比较

老师，请问我勾画的那个公式是什么意思？还有计算EL是为什么用的是面值，不是市场价值？

correlation不是也可以结合marginal distribution算出joint dist吗

A项和C项有点迷糊：是不是可以这么理解

请老师系统讲解下此题，谢谢。

为什么不能用DD的公式计算，（A-K)/sigma asset。 结果是2.7

百题第9题，请老师再讲讲D项，没理解，谢谢

为什么组合VAR小于等于各个资产的VAR之和，不对呢？ 如果不具有分散化，各个资产VAR相加就会等于VAR，如果具有分散化，相加之和就会小于， 有情况会大于么？不太理解，请老师讲解，谢谢