请问老师违约距离代表什么意义，长好还是短好

这里的系数为何加总不等于1？0.6+0.5-0.1，

Credit这家公司的信用风险为什么增加了？

老师，D选项视频里老师说通过mapping的方法将这些风险因子整合在VaR中，我想请问这个知识点在哪里呢？怎么理解这个整合通过mapping的方法呢？

1. 这里为什么是默认的stressed market的情况？2. spread变大流动性变差，spread变小流动性变好吗？spread和流动性的关系是什么

这类题怎么看long，short是增加了asset还是debt？看了很多之前的问答有点不明白

选项为什么只考虑正的position value呢？Assuming there are no netting agreements in place with the counterparty, determine the current credit exposure to the counterparty.

这块内部审计对风险管理不是也做有效性评估吗？

高斯copula是静态的，相关性不变。这节讲义开头讲到07-08年次贷危机时人们没有考虑到相关性的上升，那么后面的改进不是有copula来解决这部分问题了吗？为什么高斯copula 又是静态的，没有考虑相关性变化呢？没明白这里之间的联系

老师，为什么活期存款基数从零售活期存款改为批发活期存款（期限少于一年）将降低NSFR？