GUO2023-08-22 16:17:24
GUO高斯copula是静态的，相关性不变。这节讲义开头讲到07-08年次贷危机时人们没有考虑到相关性的上升，那么后面的改进不是有copula来解决这部分问题了吗？为什么高斯copula 又是静态的，没有考虑相关性变化呢？没明白这里之间的联系
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Michael2023-08-25 13:49:49
Michael学员你好，其实很简单。
这个模型是静态的，但是模型很复杂，所以使用的人不知道，所以在相关系数已经升高的时候就没有注意将模型的这个参数进行修改，这个是当时的问题。
所以在后面大家吃了教训之后，都知道这个模型的相关系数需要调整，所以后来者这个问题就解决了。
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