市场VAR和流动性VAR，都考虑均值和标准差的话，什么时候μ-z*σ，什么时候是+啊？还有cost of liq

老师，流动性风险溢价和非流动性风险溢价一样吗？这页ppt说的不都是illiquidity吗，为什么这一页最下面老师写的公式是liquidity premium=YTMoff-YTMon？

老师，market index指的是什么？跟主动投资或被动有什么关系？

在note上bcva的公式没有存活率这一项，而且cva前没有加负号。但讲义中有存活率，cva前也加了负号。这两个哪个是对的？

effective EE和effective EPE包含了展期风险，这点怎么理解？

组合var第二个公式为啥没有权重

16天的缓冲期需要维持保证金水平么

老师好，方便讲解一下C选项么

C的前半句用总市值是怎么错了，应该如何衡量呢

component VaR的公式是什么，如图表格里-0.116是怎么算出来的？